在计算某项策略的时候，夏普比率计算公式应该怎么用

Question

本节课将的夏普比率计算，是根据每天收盘价的涨跌幅来计算日夏普比率和年夏普比率

在期中测试中，有一道题，要求“ 编写策略评估函数，输出策略的年化收益、夏普、最大回撤、胜率、开仓次数”。

在使用了一个策略时候，我们可以得到每次卖出时的单次收益率，策略的夏普比率应该是基于这个收益率来计算的吧？但是每两次卖出的时间间隔是不均等的，这个时候计算夏普比率还是“（收益率均值-无风险收益率）/收益率标准差”吗？这个时候无风险收益率应该用多少（课程中一天的忽略不计，一年按照3%，但我这里用的收益率均值是个间隔不定的卖出点计算的均值，应该按照多少算？）这种通过策略计算的夏普比率也不是日夏普比率，也不是年夏普比率，应该叫它什么周期的夏普比率呢？

如果上述理解不对，这节课做的计算夏普比率的公式，在做期中测试这道题的时候，是不能直接套用的，对吧？

Answer 1

DeltaF 2021-08-13 11:38:36

不能直接套用，收益和方差用的数据样本统一，都是日数据或其他周期数据，最后转换成年化sharp

• 董永胜 #1

  转成年华sharp的时候，是不是还需要减去(无风险收益率 / 回报率的标准差*根号252)。