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关于假设我们的H0假设是收益为0,当我们得到最终的p值时,这个概率应该指的是收益不是0的概率大小,但是这里包含了收益>0和收益<0的两种情况,因此不能只从p值中直接推断出策略不赚钱的概率就是p值吧
这么理解是双侧,这里p=p/2,取的是一边的值,也就是单侧,所以假设可以是:
零假设:收益=0,对立假设:收益>0
p越小越是往右,也就是收益率越是>0,反之p越大,就是收益率越往左,越<0
明白了
大概理解了,这里用的 理论受益= 0,如果为 -1 或 2 其他的数,p值可以简单理解为 大左小右。对吧。。?
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