关于计算cum_profit的问题

Question

Hi DeltaF:
关于本节有一个问题向您请教，视频中的计算cum_profit()是基于卖出信号（signal == -1）计算出来的，但是profit_pct()又是基于买入卖出信号(signal == 1 | signal == -1)计算的，我的理解如下，请老师判断：

1. profit_pct() # 计算浮动盈亏比 在这里可以理解成：
   • 设：买入信号产生时以当天收盘价买入为buy
   • 设：卖出信号产生时以当天收盘价卖出为sell
   • 根据公式得出pct:
     pct=sell−buybuypct = \frac{sell - buy}{buy}pct=buysell−buy​
2. cum_profit() # 计算累积收益率在这里可以理解成：
   • 设：买入信号产生时以当天收盘价买入为buy
   • 设：卖出信号产生时以当天收盘价卖出为sell
   • 设：基础单位为1
   • 根据公式可以得出cum:
     cum=∏(1+sell−buybuy)−1cum = \prod(1 + \frac{sell - buy}{buy}) -1cum=∏(1+buysell−buy​)−1
3. 根据视频中的讲解，cum 就被抽象成了：
   • 设：卖出信号为sell
   • 设：上一卖出信号为exsell
   • 根据公式得出视频中的cum:
     cum=∏(1+sell−exsellexsell−1)cum = \prod(1 + \frac{sell - exsell}{exsell} - 1)cum=∏(1+exsellsell−exsell​−1)

以下是视频的结果：

以下是我的计算结果：

Answer 1

提问者 xfcy_晓风残月 2021-04-22 14:11:55

#  发现3个BUG：

1. signal整理时，应该将周期内的第一个-1（卖出）信号删除，添加以下代码：

# 删除首行是-1的行，因为在这个周期内假设是不持仓的
first_signal = data.iloc[0]["signal"]
if first_signal == -1:
    data.drop(data.iloc[0].name, inplace=True)

2.  根据close计算的累积收益率和根据浮动盈亏比计算的累积收益率是不同的，代码如下：

 # --------------根据close算出来的浮动盈亏再计算的累积收益率------------------ #
def cum_prof(data: pd.DataFrame):
    """
    计算累积收益率(以单位1为基数上涨)
    公式：  (1 + 当天收益率)的累积 - 1
    :param data:
    :return:
    """
    # data["gross_profit"] = (data["profit_pct"] + 1).cumprod()
    data["cum_profit"] = pd.DataFrame(1 + data["close"].pct_change()).cumprod() - 1
    return data
    
 # --------------根据已计算出来的浮动盈亏计算的累积收益率------------------ #
 def cum_prof_by_pct(data: pd.DataFrame):
    """
    data中必须含有profit_pct向量
    :param data:
    :return:
    """
    data["cum_profit_pct"] = pd.DataFrame(1 + data["profit_pct"]).cumprod() - 1
    return data

第3个bug正在验证中，之后上代码，请DeltaF老师指导。