关于n的设置错误。

Question

代码中，n的设置十分混乱。

根据局大盘止损，具体用法详见dp_stoploss函数说明

def broader_stoploss(context):
stoploss = bm_stoploss(kernel=2, n=3, threshold=0.1) #n=3？
if stoploss:
if len(context.portfolio.positions) > 0:
for stock in list(context.portfolio.positions.keys()):
order_target(stock, 0)

大盘止损函数

def bm_stoploss(kernel=2, n=10, threshold=0.03): #不是默认60吗？ #用kernel也行，用mode也行
’’‘
方法1：当大盘N日均线(默认60日)与昨日收盘价构成“死叉”，则发出True信号
方法2：当大盘N日内跌幅超过阈值，则发出True信号
’’

第一次出现n，是在第二行n=3，第二次是在大盘止损函数中，n=10，第三次，是告知默认n=60.既然n默认为60，那么，def bm_stoploss中，n怎么会等于10呢，不是默认60吗？
而最开始的stoploss = bm_stoploss(kernel=2, n=3, threshold=0.1) n=3就更奇怪了。

不知是否如此，谢谢！

Answer 1

meteor2022 2023-03-26 22:58:19

方法1与方法2的N在业务意义上根本不一样，方法1的N为大盘N日均线，方法2的N表示大盘在N日内的跌幅。

方法1与方法2是两种止损的不同思路，实际代码中采用的是方法2进行止损。希望同学仔细阅读代码，并理解代码

stoploss = bm_stoploss(kernel=2, n=3, threshold=0.1) #n=3 表示实例化了方法2的大盘在3日内跌幅超过0.1就止损。

• 提问者 慕容3139001 #1

  还是你仔细看看吧。
  def bm_stoploss(kernel=2, n=10, threshold=0.03): 
      if kernel == 1:
          t = n + 2
          hist = attribute_history('000300.XSHG', t, '1d', 'close', df=False)  #此处n=10  这是不是在获取均线数据啊？
  均衡默认是60日，怎么是10呢？

• meteor2022 回复 提问者 慕容3139001 #2

  attribute_history你去看看之前的课件，看看是不是获取均线吧。

• 提问者 慕容3139001 回复 meteor2022 #3

  当然是获取均线，但是你这里写错了。默认是60，你写成了10，ok？