关于analyze_factor函数的问题。

Question

（1）请问analyze_factor函数中，quantiles指的是什么的分位数？
（2）weight_method计算分位数收益时，究竟这两种方法（平均加权&市值加权）是怎么计算的？
（3）出来的三列结果中，period1 5 10 三列分别是什么意思？

Answer 1

meteor2022 2023-03-10 00:07:14

1.quantiles指的是分位数数量，默认为5

2.weight_method两种算法都是权重算法，一种是等权，即权重按照数量平均；另一种根据标的市值比例计算权重

3.periods指调仓周期，periods 1 5 10代表调仓时间为调仓天数为1 5 10 

• 提问者 慕容3139001 #1

  这个回答太粗了，不是我想要的，我继续问，望解答：
  1.这边的分位数是不是指的10日均线按顺序排的 80%的分位数？
  2.为什么要看分位数？直接看10日均线和收益之间的相关性不就行了吗？为什么要在不同分位数上看均线和收益之间的相关性？
  3.关于调仓对应的数值，period_1对应的2022年1月到3月分别有3个数值，那么在这个3*3矩阵中，横坐标为period_1，纵坐标为2022-01对应的-0.089596是什么意思呢？
  望解答，谢谢！

• meteor2022 回复 提问者 慕容3139001 #2

  1.聚宽的分位数有5分位也有8分位，默认是5，一般来说1分位因子值最小，排名最低；5分位因子值最大，排名最高；举例，如果为5分位，那么1分位排名后80%；5分位排名前20%
  2.看分位数的目的是为了综合衡量这个因子在不同策略场景下的表现，详细交流已在群里回复
  3.没看到具体矩阵，推测是收益情况。