设定成交量比例是什么意思？

Question

1.设定成交量比例的代码为“set_option(‘order_volume_ratio’, 1)”，请问，什么是成交量比例？
2.调仓频率的代码为：g.refresh_rate = 100，意思是100天调仓一次吗？
3.按市值排序的代码为“valuation.market_cap.desc() ”，但前面总市值大于50亿，代码又为valuation.capitalization > 50。到底哪个表示市值呢？market_cap还是capitalization？
4.## 获取持仓列表
sell_list = list(context.portfolio.positions.keys())
sells = list(set(sell_list).difference(set(stock_list)))
sell_list 不就已经是持仓列表了吗，为什么还要减去set(stock_list)，不明白。
谢谢

Answer 1

meteor2022 2023-02-09 23:16:47

1. 成交量比例参考下文

• 对于每一笔订单：

  • 如果是市价单, 成交量不超过: 每日成交量 * value

  • 如果是限价单, 限价单撮合时设定分价表中每一个价格的成交量的比率, 假设某一分钟分价表如下:

    价格	成交量
    10.0	10
    10.1	11
    10.2	12

  • 撮合时, 按价格 10.0 成交 10 * value 股, 按价格 10.1 成交 11 * value 股, 按价格 10.2 成交 12 * value 股

2.对的 参考下列代码 if g.days%g.refresh_rate == 0:

3.market_cap为总市值，capitalization 为总股本，区别在后续章节有介绍

4.stock_list = check_stocks(context)#选出当前的白马股池逻辑

sell_list = list(context.portfolio.positions.keys())#表示当前持仓的stock_list

sells = list(set(sell_list).difference(set(stock_list)))#筛选出当前持仓股票中不是白马股的股票，为下一步清仓做准备

这段代码是一个经典的白马股量化交易策略示例，觉得上手稍微困难点没关系，多学多练就好

• 提问者 慕容3139001 #1

  如果market_cap为总市值，capitalization 为总股本，那么你的代码就要调整。因为筛选条件为总市值大于50亿，而你写的是valuation.capitalization > 50，应为valuation.market_cap>50，对否？

• meteor2022 回复 提问者 慕容3139001 #2

  恩，已更新代码